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通达信狄马克TD组合与TD序列指标介绍

2013年07月02日 【字体: 人气:

TD指标有大概有70多种,当中应用最多的是TD序列和TD组合。对于Thomas R.DeMark (德马克)本人来讲,TD序列这套指标多年来都是居于核心地位的。换言之,TD序列是他的市场时效罗盘,稳定的指引市场人气与走势的变动方向。TD序列可以完成大多数的交易目标。它透过客观而机械性的方式辨识低风险与高风险的价格区域。他引用TD序列的时候同时提出另一种相关的指标:TD组合,德马克认为这个指标可以说是“我所有价格预测之母”。他曾成功的运用这套指标于各种市场,它是TD序列不可或缺的确认工具。事实上,在很多情况下,它对于潜在价格反转水准的辨识能力甚至超过TD序列。更重要的是,结合这两种指标后,能够显着的提升低风险与高风险价格区域的辨识功能。TD 序列由启动、交叉和计数三个阶段组成,而TD 组合则仅包括启动和计数两个阶段,两者的主要区别在于计数规则的不同,但其基本原理都是一致的,即:市场走势由买方和卖方共同作用形成,当买方的力量大于卖方时走势表现为上涨,反之为下跌,但买卖双方力量强弱的表象是动态的,当走势上涨一段时间后,买方力量必然面临衰竭,从而市场转为下跌,TD 指标正是为发现走势欲转折区域而设计的。TD 序列与TD 组合的启动阶段完全一致,都需要至少完成一个简单的TD结构。那么什么又是TD结构?TD结构可分为买入和卖出两种(所以TD序列、TD组合也可分为买入和卖出两种),只要买入明白了,卖出是一个道理。所以在这里我们只讲TD买入结构、TD买入序列与TD买入组合。


TD买入结构

一个最基本的TD买入结构要求连续出现九根K线,并且这些K线的收盘价都比各自前面的第四根K线(当前K线往前数四根)的收盘价低。注意,必须是连续九根K线。如果出现中断,则原计数作废一切重新来过。

注:TD买入结构并不限定只有九根K线,上述只是最基本的TD买入结构。其实只要满足以上条件就可以一直延续。比如原着的例子中就出现过多达十八根K线的TD买入结构。

大家如果仔细观察TD结构便可以发现,一旦结构完成最少的连续K线后(连续九个收盘低于先前第四天的收盘价),市场通常会出现趋势反转的喘息,而在第九根K线的当天、前一天、或者后一天发生修正的走势。这种行为倾向可以帮助我们寻找短线的进场点。如果打算据此进行交易,可以按照以下步骤寻找潜在入场点:1,找到最近的TD买入结构;2,该TD买入结构的第八根K线或者第九根K线,或者其后的某根K线的最低价,应小于等于第六根K线和第七根K线的最低价;3,作者个人倾向于TD买入结构的第九根K线收盘价最好低于第八根K线的收盘价。满足上述几点的K线就是潜在的短线入场点,此后应该根据原着中详述的几个过滤条件最终筛选出真正的入场点!

大家可以看看下面的图,标注着B和S的K线即是潜在的多空入场点。找到这些K线后,大家只要依据书里的条件进一步判断其是否为真正的入场点即可! 








TD买入序列


当一个最基本的TD买入结构完成以后(即连续出现九根K线,并且这些K线的收盘价都比各自前面的第四根K线的收盘价低),TD序列或TD组合的启动阶段即告完成,可以进入其各自的下一阶段了。

当TD买入结构之后的K线(包括构成TD买入结构的第九根K线),满足收盘价小于等于它前面第二根K线(注:并非TD买入计数里的第二根K线,而是当前K线向前数第二根K线)的最低价时,就将它的计数加1。不像TD买入结构可以在9的基础上无限的增加,直到条件消失终止计数,TD买入计数的最大值是13。

当TD买入计数达到12时,如果其后的K线满足计数条件,即收盘价小于等于它前面第二根K线的最低价,同时还要满足条件二,即它的最低价要小于等于计数8所对应K线的收盘价,此时这根K线计数为13。如果K线只满足计数条件一,但是不满足条件二,那么这根K线就不能计数为13,在显示时只显示一个“+”。如果在本该出现13,却未出现,随后后市场出现反弹,而此时的交易员正在继续等待买入信号,这种结果是很让人沮丧的。因此此时的风险就会加大,市场将会在发生反转之前回探TD买进计数的第8根K线的收盘价位。另外值得注意的是,TD买入计数可以是不连续的,也就是当某些K线不满足计数条件时,计数暂时中断。当再次遇到满足计数条件的K线时,将继续前面的计数。


TD买入序列的风险管理(止损):
当 TD 序列买进计数完成之后,就可以择机进场交易做多了
1 、 找到 TD 计数的实际最低价所对应的 K 线
2 、 计算该 K 线的实际最高价与实际最低价之差
3 、 从该 K 线的实际最低价中减去上述差值,即得

何确认 TD 买入计数的止损价位被触发?
设 K 线 X 跌破止损价位,那么如下四个条件满足,则止损:
( 1 ) K 线 X 的收盘价低于止损价位
( 2 ) K 线 X-1 的收盘价大于 K 线 X-2 的收盘价
( 3 ) K 线 X+1 的是低开
( 4 ) K 线 X+1 的最低价比开盘价低一个交易单位
 

TD买入组合

完善TD组合买进或者卖出的信号标准要比完成TD序列的的标准严格很多,但是TD组合在市场走势出现明显变化时做出的反映会更迅速。理想的状况是,TD序列和TD组合信号发生重合,这会大大提高交易的成功率。但是TD组合同TD序列一样,有时候会给出明确指示,有时候也会保持沉默。对于日K线图来说,德马克认为TD组合要比TD序列更有效一些。
TD组合与TD序列类似,其价格反转、TD结构的标准与TD序列的是一样的,对于循环来讲也是如此。但是TD序列是等待一个最基本的TD结构完成后,才开始寻找满足TD计数所需的(K线)条件,而TD组合是在最基本的TD结构完成后,从TD结构的第一条K线开始寻找。简而言之:在条件满足的前提下,TD序列计数是从TD结构的第13条K线开始计数,TD组合计数是从TD结构的第1条K现开始计数。
TD组合共有两个版本,一个相对宽松另一个相对比较保守。

TD组合买进计数严格版本:

1、K线X的收盘价,要求小于K线X-2的最低价;
2、K线X的最低价,要求小于K线X-1的最低价;
3、K线X的收盘价,要求小于K线X-1的收盘价;
4、K线X的收盘价,要求小于前一个计数K线的收盘价。

注:前一个计数K线,指符合计数条件的K线,而不是当前K线的前一根K线。


TD组合买进计数宽松版本:

1、TD计数1~10的K线,要求符合严格计数条件;
2、TD计数11、12、13的K线,只需要满足收盘价一个比一个低即可。


TD买入组合的风险管理(止损):
将TD买入组合计数的实际最低价减去TD买入组合计数的真实波幅,就得到止损价位。其后可参考TD 买入序列的止损价位触发条件。

TD组合与TD序列的入场条件:

当 TD 计数完成之后,就可以考虑买入做多,提供以下操作信号作为参考
积极策略 : 在 TD 计数 13 这根 K 线的收盘价入场(不推荐);
保守策略 : 在 TD 计数 13 之后, 耐心等待,直至收盘价大于之前的第四根 K 线的收盘价时入场;
Jason Perl 作者本人偏好积极操作策略 。 比较而言 , 第二种方法趋于保守 , 在介入的时效上可能差一些 ,但消除了市场可能会出现循环所带来的风险。
其他代替策略 , 德马克本人建议可以使用 TD 伪装 、 TD 马跳 、 TD 马跳制胜 、 TD 开盘指标 、 TD 陷阱,对于这些指标,与 TD 序列或者 TD 组合结合使用,效果会更好,分别介绍如下:

TD 伪装

当前 K 线的收盘价小于前一根 K 线的收盘价
当前 K 线的收盘价大于当前 K 线的开盘价
当前 K 线的最低价小于之前第二根 K 线的最低价

TD 马跳

当前 K 线的开盘价,必须小于前一根 K 线的开盘价和收盘价
随后的市场价格应该大于前一根 K 线的开盘价和收盘价

TD 马跳制胜

当前 K 线必须包含于前一根 K 线之内价和收盘价区间内
当前 K 线的收盘价必须大于前一根 K 线的收盘价

TD 开盘指标

当前 K 线的开盘价小于前一根 K 线的最低价
随后的市场价格应该大于前一根 K 线的最低价

TD 陷阱指标

当前 K 线的开盘价,在前一根 K 线的区间内
随后的市场价格必须向上突破前一根 K 线的区间

上面是对TD组合与TD序列的简单介绍,这里跳过了TD结构(TD SETUP)之取消和再循环。

当某个结构完成在未完成计数之前,随后又发生了一个相同方向的结构。这种现象经常发生,代表市场重新评估供需条件,并且重新建立通往最后头部或者底部的路径与时间参数。这即是标准的结构再循环。交易者可以根据市场的情况与个人的风格而设定相关选择条件,换言之,交易者可以忽略某些特定形态的再循环。例如:同向的涵盖结构。再循环是指供需力量恢复均衡而再度产生结构的程序。由于价格会失衡而再度恢复均衡,市场也会随之恢复原先的价格趋势而重新产生结构。这种供需的调整,透过偶发性的逆势价格行为来舒解短期的超(买)卖状况,使得市场的长期趋势得以维持不变。很显然,如果不存在再循环,TD序列的处理将会非常简单。正如下图所示: 





图中K线上方的红框代表TD序列计数,K线下方的绿框代表TD组合计数,中间黄线包围的部分则是TD结构。很显然无论是TD序列还是TD组合都出现了多组计数,其中哪些计数保留哪些取消?这需要严格按照书中所述的结构再循环条件进行取舍。
而上图以及下面图中的手形以及箭头符号分别代表了潜在的TD组合和TD序列入场点,真实交易中还需要大家严格按照书中所述的结构再循环条件进行取舍,以便最终找到真正的入场点。
















TD序列适合中国股市吗?
根据作者意见,TD序列适应于任何市场,任何时间周期。

在本帖的压缩包中是我做的上证指数TD序列和TD组合的事例,大家如果感兴趣可以自行安装验证,看看是否如作者所说,它们适应于任何市场,任何时间周期(个人观察认为在上证指数几乎所有的大的趋势反转处都出现了相应的信号而个股同样如此)。

注意我用的通达信版本是:
 


 

 

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关于通达信狄马克TD组合与TD序列指标介绍的评论:

 以下是对 [通达信狄马克TD组合与TD序列指标介绍] 的评论,总共:4条评论
佚名 游客:佚名  2015/9/21 4
在本帖的压缩包中是我做的上证指数TD序列和TD组合的事例.....在那儿?
老曾 游客:老曾  2015/8/5 3
能提供源码吗?
匿名 游客:匿名  2015/7/25 2
没有看到下载啊
匿名 游客:匿名  2015/3/28 1
有源码吗?
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